Die VIX: Volatiliteit Index aanwyser In 1993 het die Chicago Board Options Exchange (CBOE) het die VIX-indeks om markverwagtinge en korttermyn-wisselvalligheid meet met betrekking tot die SampP 100 en opsies pryse. Sedertdien is die VIX-indeks (dikwels bekend as die vrees indeks) beskou as 'n leidende barometer vir die assessering van beleggersentiment en die wisselvalligheid van VS markte. Tien jaar later, in 2003, in 'n gesamentlike poging tussen die CBOE en Goldman Sachs, die berekening van die VIX is om die verwagte 30-dag wisselvalligheid anders meet opgedateer. Dit is nou gebaseer op die Amerikaanse SampP 500 indeks (SPXSM) wat die maatstaf vir VS aandele. Die verwagte onbestendigheid raming word bereken deur die geweegde gemiddelde van die SampP 500s noem en verkoopopsies. Hierdie nuwe metode, wat 'n portefeulje van SPX opsies blootstelling aan wisselvalligheid herhalings, het 'n standaard handel praktyk in die finansiële markte en buitelandse valuta mark. Op 24 Maart 2004 het die CBOE bekend die eerste termynkontrak gebaseer op die VIX-indeks wat gebruik kan word in die mark verhandel. Twee jaar later, in Februarie 2006, het die CBOE stapel gestuur opsies gebaseer op die VIX-indeks. In minder as vyf jaar, het die verhandeling van opsies en termynkontrakte gebaseer op die VIX-indeks meer as 100,000 kontrakte per dag bereik. Wanneer die VIX-indeks is 'n hoë, die aandelemarkte onstabiel, senuweeagtig en baie wisselvallig. Die belangrikste ding is nie die vlak van die indeks, maar sy variasie. Die markte is pessimisties toe die indeks styg, en omgekeerd, hulle is optimisties wanneer dit daal. Kopiereg copy2009-2016 forex-sentrale Alle regte voorbehou Waarskuwing Browsing Forex Volatiliteit Volatiliteit (in forex) verwys na die bedrag van onsekerheid of risiko wat betrokke is by die grootte van die veranderinge in 'n wisselkoers. 'N Hoër wisselvalligheid beteken dat 'n wisselkoers potensieel uit kan versprei oor 'n groter verskeidenheid waardes heen. Hoë volatiliteit beteken dat die prys van die geldeenheid drasties kan verander oor 'n kort tydperk in enige rigting. Aan die ander kant, sal 'n laer wisselvalligheid beteken dat 'n wisselkoers nie dramaties nie wissel, maar veranderinge in waarde teen 'n bestendige tempo oor 'n tydperk van tyd. Algemeen, hoe hoër is die wisselvalligheid, die meer riskante die verhandeling van die geldeenheid paar is. Tegnies, die term Volatiliteit verwys mees algemeen na die standaardafwyking van die verandering in die waarde van 'n finansiële instrument oor 'n spesifieke tydperk. Dit word dikwels gebruik om te kwantifiseer (beskryf in getalle) die risiko van die geldeenheid paar oor daardie tydperk. Wisselvalligheid is tipies uitgedruk in jaarlikse terme, en dit kan óf 'n absolute nommer (0,3000) of 'n fraksie van die aanvanklike waarde (8.2) wees. In die algemeen, wisselvalligheid verwys na die mate van onvoorspelbare verandering met verloop van tyd 'n sekere geldeenheid paar wisselkoers. Dit weerspieël die mate van risiko in die gesig gestaar word deur iemand met blootstelling aan dat geldeenheid paar. Forex wisselvalligheid vir spelers in die mark Volatiliteit word dikwels beskou as 'n negatiewe omdat dit onsekerheid en risiko verteenwoordig. Maar hoër wisselvalligheid maak gewoonlik forex meer aantreklik vir die spelers in die mark. Die moontlikheid vir voordeel in wisselvallige markte is 'n belangrike oorweging vir dag handelaars, en is in teenstelling met die lang termyn beleggers die lig van koop en hou. Wisselvalligheid impliseer nie rigting. Dit beskryf net die vlak van skommelinge (skuiwe) van 'n wisselkoers. A geldeenheid paar wat meer wisselvallig is geneig om te toename of afname in waarde van meer as een wat minder wisselvallig. Byvoorbeeld, 'n gemeenskaplike konserwatiewe belegging, soos in spaarrekening, het 'n lae wisselvalligheid. Dit sal nie verloor 30 in 'n jaar, maar nie sal dit baat 30. Volatiliteit met verloop van tyd wisselvalligheid van 'n geldeenheid paar veranderinge met verloop van tyd. Daar is 'n paar tydperke wanneer pryse gaan op en af vinnig (hoë wisselvalligheid), terwyl in ander tye kan hulle nie lyk om te beweeg glad (lae wisselvalligheid). Risiko Waarskuwing: Forex, Commodities, Options en CFD's (OTC Trading) is aged produkte wat 'n aansienlike risiko van verlies te dra tot jou kapitaal en mag nie geskik wees vir almal. Maak asseblief seker dat jy die risiko's wat betrokke is ten volle verstaan en nie geld wat jy nie kan bekostig om te verloor belê. Verwys asseblief na ons volledige risiko disclaimer. EF wêreldwyd Ltd EF wêreldwyd Ltd Maklik Forex Reg is 'n geregistreerde handelsmerk. Kopiereg kopie 2016. Alle regte reserved. CBOE loods wisselvalligheid indekse op forex opsies CBOE begin versprei wisselvalligheid indeks waardes op drie van CME Groepe forex opsies kontrakte: Dollar / Euro, Dollar / pond en dollar / jen. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) aangekondig 13 Januarie dat dit begin versprei waardes vir drie nuwe wisselvalligheid indekse wat CBOE bereken met behulp van die pryse van CME dollar / euro, dollar / Britse pond en dollar / Japanese Yen termynkontrakte opsies. Die CBOE / CME FX Euro Volatiliteit IndexSM (ENKELE: EUVIX), die CBOE / CME FX Britse pond Volatiliteit IndexSM (ENKELE: BPVIX) en die CBOE / CME FX Yen Volatiliteit IndexSM (ENKELE: JYVIX) is die eerste maatstawwe om die wisselvalligheid op te spoor van buitelandse valuta (FX) termynmark opsies. Die onderliggende opsies is die mees vloeistof FX opsies verhandel teen die CME, en in 2014, verantwoordelik vir 'n gekombineerde 80 persent van die meer as 15 miljoen totale geldeenheid opsies verhandel teen CME. CBOE gaan voort om die omvang van ons uiters gewilde wisselvalligheid indeks franchise met buitelandse valuta wisselvalligheid indekse, wat beleggers die vermoë om suiwer FX wisselvalligheid vir die eerste keer te meet bied verbreed, het gesê CBOE Holdings se uitvoerende hoof, Edward Tilly. CBOE berekende waardes van wisselvalligheid indekse vir 'n verskeidenheid van bateklasse en is nou in die oë van 'n paar van die CME Groepe mees aktiewe FX termynmark opsies produkte voeg. en sien uit daarna om die aanbied van handel van hierdie nuwe FX wisselvalligheid indekse in die toekoms. Afgeleides op buitelandse valuta vorm die tweede grootste afgeleides sektor nadat rentekoerse. FX kontrakte verantwoordelik vir ongeveer 10 persent van 'n oop rente en ook 10 persent van die totale omset afgeleides. Die toenemende internasionale diversifikasie van bateportefeuljes het aansienlik toegeneem verhandeling van FX afgeleides oor die afgelope paar jaar, met 'n gemiddelde daaglikse volume bereik 5300000000000 per dag in 2013 (BIS Triënnale Survey 2013). Die waarde van elke indeks is afgelei van die toepassing van die eiendom CBOE Volatiliteit Index (VIX) metode om die CME Groepe FX opsies op dollar / euro, dollar / BP en Dollar / Jen toekoms. CBOE, die voorste ruil in die wisselvalligheid ruimte en die huis van wisselvalligheid maatstawwe, strategieë en produkte, bereken nou en versprei maatstaf data op meer as drie dosyn verskillende wisselvalligheid verwante produkte, insluitende die wyd gevolg CBOE Volatiliteit Index (VIX), die voorste barometer van beleggersentiment en aandelemark wisselvalligheid. Benewens sy suite van maatstawwe en strategieë, wisselvalligheid opsies en termynkontrakte op VIX kan verhandel teen CBOE en CFE, onderskeidelik. Verwante ArticlesSeeking Volatiliteit aanwyser geword Augustus 2008 Status: Wees dankbaar vir enige en alle winste 103 Posts Ek wil graag 'n aanduiding vir die MT4 platform wat vir my 'n relatiewe mate van die wisselvalligheid van 'n geldeenheid paar sal gee te vind. Ek soek na terug te hou op ambagte wanneer wisselvalligheid is aan die kwyn en ek het 'n manier om dit te verander in wisselvalligheid te meet. Met ander woorde ek probeer kap vermy. Ek is reeds bewus van die ADX (Gemiddeld Directional Beweging Index) en die BWI (bandwydte, dit wil sê Bollinger aanwyser) en het daardie getoets en ek is op soek na iets wat meer reaktief om veranderinge in wisselvalligheid. As jy in staat is om my te stuur in die rigting van so 'n aanwyser behalwe die bogenoemde twee is, sal ek seker waardeer die hulp. Hoop dit is die regte forum vir hierdie vraag (maar ek dink as ek dit sal verkeerd iemand vrywilligers om my uit te stryk - LOL). Baie dankie by voorbaat vir enige hulp, Rich geword Augustus 2009 Status: Lid 155 Posts Ek wil graag 'n aanduiding vir die MT4 platform wat vir my 'n relatiewe mate van die wisselvalligheid van 'n geldeenheid paar sal gee te vind. Ek soek na terug te hou op ambagte wanneer wisselvalligheid is aan die kwyn en ek het 'n manier om dit te verander in wisselvalligheid te meet. Met ander. Die manier waarop ek meet wisselvalligheid is wanneer die twee het 'n klein bars vir 'n rukkie wisselvalligheid is laag, wanneer die bars is groter die wisselvalligheid is hoog. 'N maklike manier om dit te sien is om volume te kyk. Wanneer daar 'n lae wisselvalligheid die volume bars is klein en omgekeerd. Gewoonlik, as 'n reël, wisselvalligheid is baie laag tussen Noon-Midnight (EST) en die wisselvalligheid optel skerp tussen middernag-Noon (EST). Laat my weet as jy 'n manier om voordeel te trek uit handel wanneer wisselvalligheid is hoër vind. Hoop dit help. Dankie vir die antwoord uiteindelik - ek bedoel uiteindelik, dankie vir die antwoord. O skiet, hulle albei klink verkeerd, maar jy weet wat Im probeer sê. My probleem met die gebruik van die bars is dat hulle opneem relatiewe gedeeltes van die skerm te danke aan die outomatiese skalering van die MT4 platform en dit is werklik maklik om misgis wat 'n quotlittlequot bar of 'n quotbigquot bar is as jy beweeg van een currpair na 'n ander. Dankie, fguru, vir die mq4. Ek sal seker probeer dit. Maar die probleem met die gebruik van 'n volume aanwyser in forex is dat sonder 'n sentrale skoonmaak van die huis vir ambagte. Eintlik is Deel Data nie misleidend, want dit meet die hoeveelheid prysveranderings per maat wees. 'N Sentrale skoonmaak van die huis is nie nodig nie. Ek vind dit 'n baie betroubare manier om veranderinge in wisselvalligheid meet wees. As die prys veranderinge per maat val af, belangstelling in die mark dalings. Dit is die rede waarom die volume bars is gewoonlik baie klein tussen Noon-Midnight (EST), want niemand het regtig 'n belang in hierdie tyd. Die werklike vraag is hoe gaan jy om voordeel te trek uit handel wanneer wisselvalligheid is hoër. Ek wens dit so eenvoudig as wat dit makliker maak om voordeel te trek wanneer wisselvalligheid is hoër was. Enige idees Ive eintlik gekom om dat die meeste van die nuwe geewhiz dinges vind. Wel, om eerlik te wees, suig. Moenie my verkeerd verstaan nie al is, dit is goed om te weet hulle is daar buite en ek glo dit is deel van die leerproses. Ek het deur die fase van die bevestiging van 'n nuwe ding vir my kaart en probeer dit uit om te sien of dit quotspokequot vir my. Baie min het eintlik maar Im 'n redelik eenvoudige mede. Wel, wat my dien reg, dink ek. Ek het net geweet dat wanneer ek in wat ek oorweeg om 'n humoristiese eenkant gegooi (a wegwerp lyn, as jy wil) oor 'n geewhiz dinges, dat iemand dit sou neem as 'n ernstige begeerte om 'n nuwerwetse gadget om die forex handel met te vind . En dit is 'n probleem in 'n forum waar ons geneig is om 'n verkorte weergawe van wat ons probeer om uit te spreek. Maar ek kon nie net vind 'n tong-in-die-kies emoticon te plaas nadat inskrywing. Mea culpa. Ive het bevind dat die beste aanwysers is dieselfde standaard kinders wat kom in MT4. En ek waardeer die moeite nog ontnuchteren ander noob van die behoefte aan 'n heilige graal aanwyser en in noob-agtige mode paal dit op die reeds groot hoop van meestal nutteloos aanwysers stapels tot die onsuksesvolle noobs grafiek vind. Nie my styl nie my bedoeling met hierdie draad. Maar ek moet seker verduidelik in my eerste plasing toe ek hierdie draad dat ek sedert die einde van 2003 is die handel die forex en gereeld uit 300 tot 500 pitte per week geskep. handel meestal vier dae weke. Hoewel dit nie die mees suksesvolle forex handelaar daar is, ek doen in orde. Met die navraag in hierdie draad Ek is op soek na 'n manier om 'n reeds redelik suksesvolle handel metode aanpas (of verder te verbeter). Spesifiek het ek opgemerk dat wanneer die H1 tot stilstand kom trending en begin wissel, wat die normale seine wat my my inskrywing het soms beland skep van 'n handel wat gaan in 'n tjop wat nie meer die handel stelsel kies wat oorspronklik verwag 'n draai bevoordeel. In 'n ergste scenario, sal my stop getref - 'n scenario baie van ons is vertroud met. Dit ontwikkel na 'n nouer reeks bars is soms moeilik om te bepaal wanneer 'n mens nie die currpair grafiek vir 'n paar uur het hulle besoek en die outoskalering kenmerk van MT4 gemaak die bars verskyn relatief groter al is dit in 'n nouer reeks. So die oog lees van die bars kan die relatief strenger reeks nie agterkom nie. So ek is op soek na 'n aanduiding dat die situasie vir my sal monitor en gee my 'n onmiddellik herkenbaar teken dat die hoë-laestrek aansienlik vernou. Bollinger Band (BB) is agter 'n bietjie te veel vir my en die standaardafwyking bulte verdraai die bandwydte aanwyser (BWI), my nie vertel wat ek wil om vinnig te sien. Maar ek doen die opmerking quotnew Albert Maritz thingamabobs dat niemand behalwe 'n paar klein kleinhandel handelaars op 'n forum is usingquot (ook geen oortreding vir enigiemand hier) in reaksie op my oorspronklike plasing verwerp. Teen daardie lyn van redenasie geen vordering sal ooit gemaak in tegniese handel en Williams, Bollinger, Donchian en Wilder sou nooit geproduseer en verfynde aanwysers dat duisende van die handelaars suksesvol gebruik en vertrou op vandag. Sou iemand ernstig beweer dat elke stap in tegniese handel is ontwikkel en geslyp en dat ons nou verby die ouderdom van innovasie en die skepping. Persoonlik, ek sag verwerp die idee. So om terug op die onderwerp te kry, probeer ek om uit te vind as iemand 'n objektiewe aanduiding dat styf n vinnig vernou reeks op H1 sou meet het gekodeer. Om te verwys na my vorige post (7) As ek verder hieroor dink, een ding wat sal werk sal óf 'n reeks aanduiding dat die swaai hoogtepunte gemeet aan laagtepunte swaai en lees dit uit soos 'n lyn grafiek of 'n histogram wees. Nog sal iets wat die afstande tussen fraktale hoogtepunte en fraktale laagtepunte gemeet en lees met 'n wissel numeriese waarde wees. Voorwaarts en daarbo OK. Aangesien 'n prentjie is gesê die moeite werd 'n duisend woorde te wees (of is dit 10000) Ek sal staatmaak op 'n skerm geskiet om my punt oor te dra (kliek op aangeheg GIF lêer). In hierdie skoot van die EU (EURUSD) H1 van vandag, hierdie currpair het 'n aanloop wat veroorsaak dat die BB om uit te gaan om hul 2.0 standaardafwykings. Dan vernou die tralies af na 'n reeks van ongeveer 37 pitte (1 rooi pyl). Maar as ek vertrou op 'n BWI (Bollinger Bandwydte aanwyser) om wisselvalligheid te meet, wanneer ek aangekom het om te kyk na hierdie currpair, die BWI toon vir my 'n 298 pit bandwydte (kyk na die reg in die prentjie). Dit is te stadig vir my - dit wil sê sloerende. Dit isnt tot 11 uur later dat die BWI my sal wys 'n bandwydte van 30P (2 rooi pyl). Ek is op soek na iets wat vir my 'n vinniger aanduiding dat wisselvalligheid (en omvang) ver gedaal het, sal gee. Ek beslis cant gebruik BB met hul afhanklikheid van 'n ineenstorting standaardafwyking. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) geword Julie 2010 Status: Groot verwagtinge te maak grotes 1378 Posts Enige Sterkte met jou soektog Indien nie, ek dink ek het net gestruikel oor Mark Whistlers Volatiliteit Verligte boek (check www. wallstreetrockstar / Smart /) en hy beweer dat hy 'n golf prys massa (aanwyser) dat wisselvalligheid van 'n skaal van 0 meet aan 1 en hy aangepas ook die BB standaardafwyking instelling om rekenskap te gee data / inligting verlies met 1,2 het - 3.2 afhangende van die tydperk omgewing, draai dit in 'n voorste eerder as 'n sloerende aanwyser. Ek is nog steeds die bestudering van sy boek amp luister na 'n paar van sy aangeteken seminare op die webwerf fxstreet (www. fxstreet / soek / contr. B-02287c7713b8). Check dit uit en as jy hom beter te verstaan of iets van belang optel as 'n meer ervare fx handelaar as ek, pls leidraad my in, soos Im nog steeds probeer om die klere te leer en kry my voete nat. Lae risiko laag Stres Hoë Beloning hoë waarskynlikheid ambagte Lede moet ten minste 0 geskenkbewyse te plaas in hierdie draad. 0 handelaars lees nou Forex Factoryreg is 'n geregistreerde handelsmerk. Verbind Oor Produkte WebsiteOption Volatiliteit: Contra aanwyser Soos met ander maatreëls van die mark sentiment. geïmpliseerde wisselvalligheid (IV) kan gebruik word om vas te stel hoe ekstreme belegger buie geword en 'n beter verwag groot mark draaipunte. In hierdie segment van die opsies wisselvalligheid handleiding, asook aan te bied 'n paar voorbeelde van hoe IV vlakke, met behulp van die CBOE Volatiliteit Index (VIX) indeks, hou verband met die verlede en die toekoms prysbewegings. Terwyl die hier aangebied voorbeelde is weeklikse naby pryse, kan hoër frekwensie-analise asook toegepas word. Dit wil sê, VIX of IV vlakke op aandele kan in korter tydperke (insluitend intraday) om kort termyn oorverkoop en oorgekoop voorwaardes identifiseer, waar reversions om 'n korttermyn-gemiddelde van geïmpliseerde wisselvalligheid dikwels voorkom word opgespoor. Daarom, toe te pas 'n contrarian benadering het die potensiaal om bogemiddelde opbrengste lewer. IV as 'n maatstaf van die belegger Menigte Die VIX-indeks is 'n gewilde meter van belegger buie en, soos gesien in Figuur 18, kan wild heel dikwels swaai. Dit meet hoe duur die opsies op die SampP 500 voorraad indeks is. Jy kan historiese data beskikbaar vir aflaai op die Chicago Board Options Exchange (CBOE) vind. Kopiereg 2007 Investopedia Figuur 18: VIX geïmpliseer wisselvalligheid indeks sedert 1990 Let op die uiterste spykers bo 40 tydens die ergste periodes van die beermark in 2000-2002. VIX styg skerp as belegger vrees versterk. Wanneer beleggers is bang, en markte is lomp, sal VIX styg. Wanneer vrees terugtrek, VIX weier. Tog het langtermyn lae vlakke van die VIX is wat verband hou met bulmarkte, waar VIX by uiterste laagtepunte te kenne gegee 'n groot mark vooruit, soos gesien in Figuur 19. In 1994 en 2004 het VIX gebly onder 20 en die mark ontwikkel beduidende lomp tendense . (Vir meer inligting, lees Hoe om 'n VIX op die mark rigting.) Het in 1993, het VIX gegroei tot een van die gewildste meters van beleggersentiment en die wisselvalligheid van die aandelemark te word. VIX is 'n maatstaf van geïmpliseer wisselvalligheid, die opneem van die markte verwagting van 30 dae wisselvalligheid geïmpliseer deur die naby-termyn opsies op die SampP 500 Indeks. (Vir meer inligting oor hierdie, sien Volatiliteit - Die geboorte van 'n nuwe bate klas.) Kopiereg 2007 Investopedia Figuur 19: SampP 500 langs vlakke van VIX. Hier is dit moontlik om te sien hoe die prys en wisselvalligheid met mekaar verband hou. Tipies van die meeste groot cap aandele wat die mark na te boots, toe prysdalings, wisselvalligheid (VIX in hierdie geval) styg, en omgekeerd. VIX reageer op skerp dalings in die SampP 500, soos gesien in Figuur 19. Gedurende elk van die groot mark meltdowns (1997, 1998, 2001, 2002), VIX gehardloop skerp, sein 'n mark onder was naby. Terwyl VIX is geskep in 1993, as gevolg opsies sedert die vroeë 1980's het verhandel het, was dit moontlik om back-bou die VIX-indeks (sien die CBOEs webwerf vir 'n volledige aflaaibare geskiedenis). Gedurende die 1987 ineenstorting, die VIX verhoog tot vlakke bo 100, slaan 'n intraday vlak van 172,79 op 20 Oktober, 1987 Hierdie getal is gebaseer op SampP 100 opsies, nie SampP 500 opsies. Die VIX metode is verander in 2003 tot SampP 500 opsies in plaas van SampP 100 opsies gebruik. Omdat VIX het 'n langtermyn-tendens siklus om dit egter die beste manier om die VIX sien is met bewegende gemiddeldes. Figuur 20 bied VIX met bewegende gemiddeldes (10 en 50-dae - bewegende gemiddeldes), wat dit moontlik maak vir 'n beter identifikasie van kort termyn uiterste vlakke wanneer markte is oorgekoop of oorverkoop, ongeag enige vlakke langer termyn. 13 Kopiereg 2007 Investopedia Figuur 20: Daily VIX en SampP 500 prys kaarte. Wanneer die VIX 10-dae - bewegende gemiddelde beweeg te ver van die 50-dae - bewegende gemiddelde, die SampP 500 ondervind gewoonlik 'n regstelling, soos aangedui deur die klein swart pyle. Soos gesien in Figuur 20, is are van die VIX stryk met 'n 10-dae bewegende gemiddelde. As die 10-dae - bewegende gemiddelde beweeg bo die 50-dae - bewegende gemiddelde, is die marktoestande duidelik draai lomp. En as die 10-dae - bewegende gemiddelde beweeg onder die 50-dae - bewegende gemiddelde, is die marktoestande duidelik draai lomp. Maar wanneer die afwyking van die 10 en 50-dag uitgestrek (verskillende maatreëls kan gebruik word uitgestrek na definieer), 'n terugkeer na die gemiddelde voorkom as die 10-dae - bewegende gemiddelde opbrengste terug na die vlak van die 50-dae - bewegende gemiddelde . Dit fietsry van sentiment is 'n goeie Contra aanwyser en kan gebruik word vir 'n beter tydsberekening van die mark swaai. Gevolgtrekking In hierdie segment van die wisselvalligheid handleiding, is die VIX geïmpliseer wisselvalligheid indeks vir SampP 500 indeks opsies verduidelik en aangebied. Dit is gewys hoe die twee indekse (VIX en SampP 500) omgekeerd beweeg en dat met die toepassing van verskillende bewegende gemiddeldes daagliks VIX pryse, is dit moontlik om oorgekoop en oorverkoopte streke van die SampP 500. Dit Contra metode bied 'n basis vir identifiseer beter tydsberekening van die mark vir beleggers. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en ontleding
No comments:
Post a Comment